Forex Strategia Tester Mt4

MetaTrader 4 Strategia Tester tutorial per ottenere il massimo dal vostro consulente esperto, youll necessità di ottimizzare e backtest vostra strategia utilizzando MetaTraders Strategy Tester. Durante il test in avanti su un conto demo è essenziale, backtesting consente di simulare il commercio per un lungo periodo di tempo in pochi minuti. E con la funzione di ottimizzazione, è possibile scoprire quali impostazioni risultati migliori in un periodo storico grafico selezionato. Vi è una notevole dibattito sulla precisione del tester strategia MetaTraders. Nella migliore delle ipotesi, backtesting offre solo una buona approssimazione di come traffici sarebbero stati eseguiti in tempo reale. Ma il suo l'unico strumento a disposizione per testare rapidamente qualsiasi strategia su una vasta gamma di situazioni di trading, e quello che si dovrebbe imparare a utilizzare bene. Aprire il tester di strategia in MetaTrader facendo clic sul pulsante appropriato sulla barra degli strumenti o selezionando Strategia Tester dal menu Visualizza. History Center Prima di backtesting o ottimizzazione, è importante assicurarsi che i dati la storia è completa e accurata, soprattutto se state usando ogni tick come modello di prova. Se vedete errori grafico non corrispondenti nel registro ufficiale o se la qualità di modellazione è inferiore a 90, i dati della storia non è sufficiente per generare le zecche accurate. Aprire il Centro di Storia dal menu Strumenti o premendo F2 sulla tastiera. Fare doppio clic la coppia grafico nella colonna di sinistra che si prevede di backtest per. Un elenco di periodi di tempo apparirà sotto. Inizia con un doppio clic su 1 minuto (M1) per caricare i dati storici per quel periodo. Il backtester utilizza i dati M1 per generare le zecche, quindi è importante che i dati M1 è completa. Dal History Center, è possibile scaricare o importare i dati da utilizzare in backtesting. Il vostro broker fornirà automaticamente alcuni dati recenti, ma potrebbe non essere sufficiente per un backtest più lungo. Inoltre, i dati scaricabili gratuitamente da MetaTrader (accessibile tramite il pulsante Download) non è sempre completa, e può contenere grandi lacune. È possibile scaricare i dati sulla M1 da forextesterdatadatasources. html. Innanzitutto, selezionare il periodo M1 per il simbolo dall'elenco sul lato sinistro. Fare clic sul pulsante Importa, quindi fare clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Importa per selezionare i dati M1 file appena scaricato. Premere OK per importare i dati - può richiedere diversi minuti. Si dispone ora di diversi anni di M1 dati per quel simbolo. Per fare uso di questi dati su tempi superiori, youll necessità di utilizzare lo script periodconverter che viene fornito con MetaTrader. Aprire una finestra cartografica e impostarlo su M1. Trascinare lo script periodconverter dalla finestra Navigator sul grafico e impostare l'impostazione ExtPeriodMultiplier al numero di minuti per convertire in. Per M15, utilizzare 15 per H1, utilizzare 60 H4, utilizzare 240, e così via. Ripetere questa procedura per tutte le symbolsperiods si prevede di testare su. Una volta che si dispone di dati storici sufficienti, è possibile iniziare il test. Il video qui sotto mostra il processo di importazione e conversione del M1 dati: Ottimizzazione La funzione di ottimizzazione della MetaTrader 4 permette di testare migliaia di combinazioni di impostazioni Expert Advisor per trovare le impostazioni più redditizie per il grafico, il periodo e la data gamma selezionata. strategie basate su indicatori dovranno essere ottimizzato per la massima redditività. Tuttavia, quasi tutti gli EA potranno beneficiare di ottimizzazione - anche quelli che il commercio su dati tick, a patto di avere i dati della cronologia completi M1 (vedi sopra). Mentre l'ottimizzatore ripristinare le impostazioni più redditizi per l'intervallo di date selezionato, questo è alcuna garanzia che queste impostazioni saranno redditizia in futuro. Le condizioni di mercato cambiano spesso, quindi è importante regolarmente ri-ottimizzare il vostro consulente esperto per i migliori risultati. Per ottimizzare il consulente esperto, selezionarla dalla casella a discesa Expert Advisor. Selezionare la coppia di valute dalla scatola e grafico periodo di simbolo dalla casella Periodo. Per il modello. youll generalmente vuole selezionare Apri prezzi Solo, a meno che non si sta ottimizzando un EA che gira su dati tick. In questo caso, selezionare ogni tick. Controllare l'opzione Usa data e selezionare un intervallo di date per ottimizzare. Infine, assicurarsi che l'ottimizzazione sia selezionata. Fare clic sul pulsante Expert Proprietà per aprire le impostazioni consulente esperto. Sotto gli ingressi scheda è dove youll inserire l'intervallo di valori per ottimizzare. La colonna di inizio sarà il valore più basso per una data impostazione, mentre la colonna di arresto sarà il più alto. La colonna Step è l'importo che l'ottimizzatore scorrere dalla partenza alla posizione di arresto. Nell'immagine qui sopra stiamo ottimizzando SL, le impostazioni di TS e TP per un consulente esperto. Il valore iniziale è 20, il passo è 20, e la fermata è 200. L'ottimizzatore metterà alla prova ogni combinazione di valori da 20, 40, 60 e così via fino a 200. Usare un inizio, passo e il valore di smettere che è appropriato per l'impostazione che si sta ottimizzando. Anche i valori (5, 10, etc.) sono buoni. La casella di controllo per l'estrema sinistra deve essere selezionato per tale impostazione da ottimizzare. Tutte le impostazioni che arent controllati utilizzeranno il numero nella colonna valore quando l'ottimizzazione. Nella scheda Test, è possibile regolare il deposito iniziale a qualcosa di un po 'più realistico. Lasciare le altre impostazioni ai valori predefiniti. Quando si è pronti per iniziare l'ottimizzazione, premere il pulsante Start in basso a destra della finestra Strategy Tester. A seconda del periodo, l'intervallo di date, il modello di prova e il numero di impostazioni da ottimizzare può richiedere da alcuni minuti a diverse ore. Se la sua troppo tempo, è consigliabile accorciare l'intervallo di date, ottimizzando un minor numero di impostazioni, o utilizzando un valore passo più grande. Una volta che l'ottimizzazione è finito, aprire la scheda risultati di ottimizzazione e fare doppio clic sulla colonna di profitto per ordinare i risultati. Fare doppio clic su uno qualsiasi dei risultati per caricarlo nel tester. Hit nuovamente il pulsante Start per backtest con le impostazioni selezionate. Backtesting A questo punto, dovrebbe essere ovvio come funziona il backtester. Seleziona il tuo Expert Advisor. Simbolo. Periodo e modello. selezionare la casella Usa Data e selezionare un intervallo di date. Selezionare la modalità visiva solo se si desidera una guida visiva del backtesting. Lascia Ottimizzazione incontrollato. Premi il pulsante Expert Proprietà e immettere le impostazioni nella colonna Valore nella scheda Input. È inoltre possibile caricare o salvare le impostazioni utilizzando i pulsanti in basso a destra. Le colonne di avvio, Step e Stop vengono ignorati, così come lo sono le caselle di controllo. Chiudere la finestra delle proprietà di esperti e premere il tasto Start per iniziare il test. Ci vorranno da pochi secondi ad alcuni minuti a seconda delle impostazioni. Una volta che il test è terminato, aprire la scheda Rapporto sul fondo per vedere i risultati. Alcuni dati statistici di prendere nota di: utile netto totale - Il margine lordo meno la perdita lorda. fattore di profitto - L'incidenza del margine lordo di perdita lorda. Più alto è meglio, qualsiasi cosa sopra 1.5 è buona. prelievo assoluto - Il prelievo del tuo deposito iniziale. Alte utilizzi aumentano la probabilità che il tuo account sarà soffiata fuori. compravendite Profit - la percentuale complessiva vincere. qualità Modeling - importante solo se il modello di test è ogni tick. Se è così, questo dovrebbe essere a 90. In caso contrario, seguire le istruzioni di cui sopra per aggiornare la vostra storia con dati precisi M1. La scheda Risultati nella parte inferiore del tester strategia vi darà i dettagli sugli ordini aperte e chiuse, tra cui trailing stop, prendere profitto e stop loss. Fare clic sul pulsante Apri grafico per ottenere una rappresentazione visiva dei risultati. Durante il test la nuova EA, esaminare queste attentamente per garantire che la vostra strategia sta funzionando come previsto. Cammina avanti Analisi Mentre backtesting e di ottimizzazione in grado di dare una buona idea di come il vostro EA sarà il commercio, è necessario fare di più test approfonditi per garantire che il sistema di trading è veramente redditizio. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è da un processo chiamato analisi passi in avanti. Passeggiata analisi in avanti semplicemente costituito da più cicli di ottimizzazione e backtesting, e l'analisi dei risultati dei test per un lungo periodo. Il nostro articolo su analisi avanti passeggiata spiega il processo in modo più dettagliato. Il nostro camminare in avanti Analyzer per MetaTrader consente di eseguire in modo rapido e WFA easily. Best tester strategia di terze parti per MetaTrader 4 Iscritto giugno 2014 Status: Utente 167 Messaggi È qualcuno in grado di dare qualche consiglio sulle opzioni disponibili per l'utilizzo di un'applicazione di terze parti per testoptimize un EA (MT4) Metatrader 4 è limitato a un'unica operazione corona 32, che è spazzatura per la funzione di ottimizzazione nel tester strategia. MetaTrader 5 corre a più core a 64 bit, in modo da manovelle attraverso ottimizzazioni. Amo MT5 ma. Trovo MT4 molto più facile da svilupparsi in quanto MT5 e posso ottenere l'accesso a una migliore esecuzione spread amp su MT4. Ho fatto l'ovvio ricerca di Google, ma niente di veramente appello (I ottenere disinteressato quando un prodotto di negoziazione si avvale segni sul loro sito web). Così è chiunque in grado di offrire qualche consiglio o esperienza potrebbero avere favore, cosa è tutto circa la sua una questione di denaro. Iscritto giugno 2014 Status: Utente 167 Messaggi nessuno è interessato a questo argomento Davvero vedi le discussioni su tutti i tipi di sciocchezze, ma quando si tratta di soluzioni di test robusti, nessuno è interessato. Posso capire perché il 90 di non si riesce. In ogni caso, se qualcuno inciampa un giorno su questo. onlinestrategytester - sembra piuttosto fresco di avere tutti i dati già (ma qual è la qualità di tali dati tick), ma io non sono un fan di caricare la mia EA al forexsbwikifsbprostart internet - sembra essere un po 'di cose che davvero non ha bisogno , ma almeno fa ottimizzazioni. Doesnt velocità menzione ecc Più indagine richiesto. strategyquanteaanalyzer - Questo appare come spazzatura. Tutto ciò che fa è analizzare il file backtest completato. Questo è senza speranza. forexcontrolcenter - Come sopra, tutto ciò che fa è importare le dichiarazioni da Metatrader. Più spazzatura. newsite. asirikuy - Questo sembra davvero buono. Tuttavia fanno pagare un canone mensile che io non sono un fan di (L'abbonamento costa 292 USD per il primo anno e poi 161 dollari per ogni anno successivo). Sarò felice di pagare per la qualità, ma voglio il software sulla mia macchina. Nel complesso, piuttosto deludente a prima vista. Non un sito web fatto menzione su come i dati tick viene gestito o l'uso di CPU. Terrò ricerca ma sto pensando che potrebbe essere di nuovo al MT5 cosa è tutto circa la sua una questione di denaro. Im non è più fan di backtest, ma io avevano acitivy backtest allora, anche si consumano i miei orari di negoziazione. avete mai provare con loro, tickstory. uno dei dati paio tick singoli talvolta in gigabyte. il mio unico problema è, pc spec couldnt gestire il convertire i dati e in crash spesso. bene, si può sempre provare a impostare diverso con i dati backtest, ma i dati reale è il mercato attuale. BT scopo sono solo per controllare wether nostre opere logiche EA secondo il piano di trading, risultato sempre variare dal processo FT. spendere di più con in avanti. Il tuo EA dovrebbe tenere conto di slittamento e rifiutare traffici con lo slittamento eccessivo, quindi non si può incolpare il download dei dati tick per il problema. Per quanto riguarda Tickstory, non ho mai avuto alcun problema con la conversione dei dati. Dopo aver provato la maggior parte dei programmi di cui al post 2, i miei pensieri sono che MT4 di per sé soddisfacente per il test di nuovo. Basta non utilizzare MT4 storia downloader. Se si desidera solo 90 di nuovo test di affidabilità, utilizzare SQ Tick dati Downloader che sembra essere più veloce di Tickstory. Utilizzare quotConfigurequot per esportare i dati in formato CSV tick e barrare le caselle per creare dati di serie temporali CSV e quindi importare che in MT4. Se si desidera che il 99,9 precisione si dovrà utilizzare Tickstory per fare l'importazione delle zecche nel MT4 ed essere sicuri di eseguire il MT4 da Tickdata. È possibile fare riferimento i dati SQ tick da Tickstory. Basta rinominare i file in formato Dukascopy. Per scoprire il formato, basta fare un piccolo download utilizzando Tickstory e guardare il nome del file. E 'formato Dukascopy. Purtroppo SQ nome del file di dati tick ha un proprio formato. Per riassumere, MT4 sé è migliore poiché è libera e affidabile. Ciò che non è affidabile è i dati che vengono forniti da MT4 cronologia dei download. Quindi scaricare i propri dati utilizzando una programma di terze parti come ad esempio SQ Tick dati Downloader o Tickstory. Nessuno è interessato a questo argomento veramente vedo le discussioni su tutti i tipi di sciocchezze, ma quando si tratta di soluzioni di test robusti, nessuno è interessato. Sembra che solo pochi commercianti veramente cura di backtesting affidabile. Credo che il problema è che il processo di backtesting è difficile essere fatto correttamente e richiede tempo per studiare e master. È difficile da programmare correttamente EA. Il backtester MT è lento ed il risultato backtest per un esperto non è buona nella maggior parte dei casi. Ci vuole davvero buona quantità di tempo per fare un logicamente corretto esperto con una buona prestazione backtest e le statistiche. Ecco perché la maggior parte dei commercianti ha rinunciato al processo e avviare il gioco d'azzardo. Si si. Trading senza una corretta backtest è gioco d'azzardo. Purtroppo non c'è una soluzione facile e impeccabile. Im forex professionale e combattere con questo problema per gli ultimi dieci anni. Sembrava che l'unico modo per me è stato quello di sviluppare il mio proprio motore backtetsing. Al momento sto facendo una serie di video sulla creazione di Expert Advisor. Lo si può trovare in quel canale: youtubeplaylistlis. WldbCHs10pT3qP La serie stanno andando a coprire l'intero viaggio da stabilire e testare un ambiente di trading, facendo impostazioni corrette, la raccolta dei dati, backtesting e analizzare le strategie forex, la preparazione Expert Advisors e, infine, iniziare un vero e proprio commercio. Posso dire che ho una buona esperienza nel campo di backtesting e posso discutere tutti gli argomenti sul processo. Basta non utilizzare MT4 storia downloader. Se si desidera solo 90 di nuovo test di affidabilità, utilizzare SQ Tick dati Downloader che sembra essere più veloce di Tickstory. Caro DaveC, durante l'importazione Tick dati di MetaTrader davvero aumenta il numero quotModelling qualityquot ma questo è l'unico obiettivo a raggiungere. Esso non si migliora la possibilità di fare soldi sul commercio di animali vivi. Sapete perché la ragione è molto semplice - i dati tick scaricati con SQ Tick dati Downloader o Tickstory sono Provenendo dalla DuqasCopy, ma non offrono MT trading. La dinamica dei dati è diverso, non si può pensare il backest eseguita su dati modellate dal Ducas è affidabile per il broker. Ciao innata, avete provato questo strumento ti è piaciuto (tester Forex intelligente) Si fa uso di tick-by-tick dati. Le citazioni è necessario scaricare da TrueFX - file. csv mensili. L'unico problema è che i file sono molto grandi per MS Excel per aprirli in pieno - se si desidera visualizzare o modificare i dati, è necessario utilizzare un altro software. È anche possibile scaricare una piccola utility da lì a tagliare un file di un mese in blocchi più piccoli in caso di necessità. Personalmente, io non backtest su più di un insieme di dati alla settimana. A proposito, a mio parere, trueFX sembra davvero cool. citazioni commerciabili. Ciao, mi spiace non ho nessun indagare che molto di più rispetto a prima. Ho deciso l'unica via da seguire (per me) è stato quello di intensificare a MT5 e utilizzare il tester di strategia in questo. Di conseguenza io ho mai guardato indietro a MT4 e disturbato con la seccatura di scaricare i dati tick ecc ecc ho ancora sostengo pienamente l'idea che backtesting eseguita correttamente è essenziale. Se non altro si riduce il tempo di sviluppo di EAS. Che cosa è tutto circa la sua una questione di denaro. Stai test su dati tick vero ricordo MT4 prende M1 bar e interpola zecche da quello, che rende l'artificiale dei dati - troppo quotsmoothquot. Grazie No, non sto usando i dati tick reali. In MT5 il tester utilizza i punti OHLC e ricrea la storia. Ho ancora utilizzare la modalità di ogni tick per aumentare la precisione. Ho un controllo incrociato prima con i dati reali tick ei risultati sono stati molto molto simile. Abbastanza per me di non preoccuparsi di inseguire i dati reali tick sfuggenti. IMHO stava prendendo troppo del mio tempo acquisizione e il caricamento dei dati tick invece di testare e sviluppare. La mia strategia non è fortemente dipendente dalle minimi dettagli e mt5s tester mi dà abbastanza fiducia che sto sviluppando la mia strategia nella giusta direzione. Essere cauti circa la qualità dei dati tick là fuori. A meno che non raccolta da soli sarà molto probabilmente non sarà il quadro completo. Ad esempio, se si apre il file CSV creato da TickStory c'è solo una manciata di zecche per ogni minuto. Questo non è il caso reale. Invece ci sarebbe centinaia o migliaia di zecche ogni minuto, a seconda del tempo e dello strumento finanziario. MT4 vs codifica MT5 è molto simile al giorno d'oggi. Sono contento di aver fatto il passaggio. Che cosa è tutto circa la sua una questione di denaro. Ive sta avendo problemi con il mio backtesting fino a quando ho risolto il problema per certi versi. Ora, io Backtest su ogni zecche 70 più veloce come faccio con prezzi di apertura. Che altro ho bisogno ho Tick dati provenienti da fonti diverse. Tickstory e StrategyQuant. Ma, dopo aver visto questo truefx farò anche dargli un andare, per assicurarsi che la mia strategia funziona meglio in tutti gli ambienti, prima di pubblicarla a lui pubblica. Nizza thread qui. Hey there, il piacere di qui si stanno avendo più successo con il test può dirci che cosa è che hai fatto per far funzionare di nuovo tester 70 più veloce Grazie. Che cosa è tutto circa la sua una questione di denaro. C'è qualcuno in grado di dare qualche consiglio sulle opzioni disponibili per l'utilizzo di un'applicazione di terze parti per testoptimize un EA (MT4) Metatrader 4 è limitato a un'unica operazione corona 32, che è spazzatura per la funzione di ottimizzazione nel tester strategia. MetaTrader 5 corre a più core a 64 bit, in modo da manovelle attraverso ottimizzazioni. Amo MT5 ma. Trovo MT4 molto più facile da svilupparsi in quanto MT5 e posso ottenere l'accesso a una migliore esecuzione spread amp su MT4. Ho fatto l'ovvio ricerca di Google, ma niente di veramente appello (I ottenere disinteressato quando un trading. Guardate nella piattaforma cAlgo cTrader, hanno una buona zona di prova. Che in cima MT backtester di sicuro, ed è gratuito con l'account Pepperstone. Tutto i messaggi sono la mia opinione personale mi assicurarsi tutti i miei codici sono queste righe prima della OrderSend () linea, in modo da eliminare tutti i OrderSend Freccia e fare backtesting più veloce. if (IsTesting ()) ObjectsDeleteAll () Se non il debug o la verifica di alcuni codici, io uso questo anche nei miei codici: se (IsTesting) Stampa (quotThis è necessaria Mentre provare le canzoni o trading dal vivo, non serve herequot) e, in tutti i miei oggetti di disegno anche, faccio questo: se (IsTesting) ObjectCreate (quotTradingAlonequot, OBJPROPHLINE , 0, Time0, Ask50Point) In Commenti anche, faccio lo stesso se (IsTesting) se (IsTesting) Commento (quotNeeded nella versione demo. Questo è veramente utile, grazie